[设为首页] [加入收藏]

六合头条论坛www.682222.com,手机最快现场开奖直播,46662开奖现场,73233网站,六肖期期准2019年,39333.com,www.33351.com

您现在的位置:主页 > 六合头条论坛www.682222.com >

富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金

[时间:2019-07-19 04:07来源:未知作者:admin浏览:]

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  2、本基金于2018年3月19日成立,建仓期6个月,从2018年3月19日起至2018年9月18日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,富国基金管理有限公司作为富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

  事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

  事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

  本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  二季度以来,全球经济数据出现了新一轮放缓,欧美等多国的制造业PMI指数均创下2016年以来的新低,美国制造业数据持续放缓、5月非农就业数据也远低于预期;叠加愈演愈烈的贸易冲突,全球经济增长预期进一步恶化。为了应对这一挑战,海外主要央行货币政策再显鸽派迹象,美联储降息预期持续升温。而在国内市场,为了对冲经济再度放缓的压力,以及包商银行受接管带来的流动性冲击,人民银行也进行了大量流动性投放,推动资金利率步入历史低位。全季度来看,权益市场在4-5月份明显回调,债券利率下行;而6月份权益市场受充裕流动性支持有所回暖,债券市场则出现分化,无风险利率下行,低等级债券利率震荡,信用利差扩大。组合方面,维持对10年期国债活跃券的指数化配置。

  本报告期,本基金份额净值增长率为-0.62%,同期业绩比较基准收益率为-1.38%

  1、自2019年4月1日至本报告期末(2019年6月28日),本基金存在连续六十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形,基金管理人已向中国证监会报告此情形并将采取适当措施。

  2、自2019年4月1日至本报告期末(2019年6月28日),本基金存在资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况,基金管理人已向中国证监会报告此情形并将采取适当措施。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。

  5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  1、中国证监会批准设立富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的文件

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电线(全国统一,免长途话费)公司网址:。

网站首页六合头条论坛www.682222.com手机最快现场开奖直播46662开奖现场73233网站六肖期期准2019年39333.comwww.33351.com

Power by DedeCms